Сравнение AVUV с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
AVUV и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUV и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 14.19% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и JPSV
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
AVUV vs. JPSV — Ранг доходности на риск
AVUV
JPSV
Сравнение AVUV c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.72 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.65 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 2.04 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и JPSV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и JPSV
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью JPSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и JPSV
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -22.78% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -12.58% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.95% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -5.88% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.04% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и JPSV
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AVUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.47% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 10.76% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 19.61% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.13% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 18.13% | +10.46% |