PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUV с ISCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) and ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. AVUV is actively managed, while ISCV is passively managed. Over the past 5 years, AVUV returned 14.00%/yr vs 9.85%/yr for ISCV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVUV charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for ISCV.

Доходность

Сравнение доходности AVUV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUV показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 17.39%.

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

ISCV

1 день
1.31%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
10.78%
С начала года
17.39%
1 год
29.52%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUV и ISCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		17.39%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%7.38%

Correlation

The correlation between AVUV and ISCV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between AVUV and ISCV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUV и ISCV

Секторы
AVUV
ISCV

Финансовые услуги

26.1%
22.5%

Потребительский циклический сектор

18.7%
14.9%

Энергетика

15.8%
5.4%

Промышленность

13.6%
11.6%

Технологии

7.4%
8.5%

Сырьевые материалы

5.1%
4.1%

Здравоохранение

4.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.2%

Недвижимость

0.7%
11.1%

Коммунальные услуги

0.1%
4.0%

Финансовые услуги

AVUV
26.1%
ISCV
22.5%

Потребительский циклический сектор

AVUV
18.7%
ISCV
14.9%

Энергетика

AVUV
15.8%
ISCV
5.4%

Промышленность

AVUV
13.6%
ISCV
11.6%

Технологии

AVUV
7.4%
ISCV
8.5%

Сырьевые материалы

AVUV
5.1%
ISCV
4.1%

Здравоохранение

AVUV
4.8%
ISCV
10.4%

Потребительский защитный сектор

AVUV
4.7%
ISCV
4.6%

Коммуникационные услуги

AVUV
3.1%
ISCV
2.2%

Недвижимость

AVUV
0.7%
ISCV
11.1%

Коммунальные услуги

AVUV
0.1%
ISCV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHDISCV с ASVIX

Доходность на риск

AVUV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUVISCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.87

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.78

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.20

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

11.26

+2.80

AVUV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUV и ISCV

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и ISCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-63.14%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.25%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.79%

-25.35%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.79%

-25.35%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.10%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.63%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUV и ISCV

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.33%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.50%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.85%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

20.69%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

23.19%

+4.91%

Сравнение комиссий AVUV и ISCV

AVUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUV и ISCV

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ISCV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.82%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVUV and ISCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCV has higher volatility (3.33%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, AVUV dropped -49.42% vs ISCV's -63.14%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 9.85% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

ISCV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.24% for AVUV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVUV and 0.06% for ISCV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUV и ISCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор