Сравнение ISCV с ASVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX).
ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ASVIX управляется American Century. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCV и ASVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCV и ASVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 1.87% | 10.38% | 9.31% | 16.55% | -10.58% | 29.15% | 0.86% | 19.51% | -17.39% | 8.59% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 1.81% | -3.39% | 7.12% | 16.09% | -14.48% | 37.20% | 8.94% | 33.51% | -16.99% | 10.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCV показывает доходность 1.87%, а ASVIX немного ниже – 1.81%. За последние 10 лет акции ISCV уступали акциям ASVIX по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.26% соответственно.
ISCV
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.16%
ASVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCV и ASVIX
ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ASVIX в 1.09%.
Доходность на риск
ISCV vs. ASVIX — Ранг доходности на риск
ISCV
ASVIX
Сравнение ISCV c ASVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и American Century Small Cap Value Fund (ASVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCV | ASVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.21 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.47 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.20 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 0.59 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCV | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.21 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ISCV и ASVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCV и ASVIX
Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ASVIX в 13.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 2.03% | 2.04% | 2.01% | 2.21% | 2.12% | 1.95% | 2.01% | 2.36% | 2.48% | 1.74% | 2.49% | 2.60% |
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 13.73% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
Просадки
Сравнение просадок ISCV и ASVIX
Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки ASVIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и ASVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCV | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -55.10% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -16.19% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -27.25% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.56% | -43.50% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -10.12% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.97% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.46% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCV и ASVIX
iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ISCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCV | ASVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.01% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 13.14% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 24.10% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.06% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 23.29% | +0.03% |