Сравнение AVUV с AVEE

С начала года, AVUV показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUV и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUV и AVEE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVEE в 2.25%

Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVEE.

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.