PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVUSX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVUSXAVES
Дох-ть с нач. г.9.76%3.09%
Дох-ть за 1 год31.57%17.22%
Коэф-т Шарпа2.551.33
Дневная вол-ть12.42%13.56%
Макс. просадка-36.23%-27.40%
Current Drawdown0.00%-1.59%

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между AVUSX и AVES составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и AVES

С начала года, AVUSX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
23.83%
2.44%
AVUSX
AVES

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis U.S. Equity Fund

Avantis Emerging Markets Value ETF

Сравнение комиссий AVUSX и AVES

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVUSX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund
2.55
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.33

Сравнение коэффициента Шарпа AVUSX и AVES

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVUSX и AVES.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.55
1.33
AVUSX
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и AVES

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AVES в 3.84%


TTM20232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund
1.08%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.84%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и AVES

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVUSX и AVES


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-1.59%
AVUSX
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и AVES

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 2.73%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.73%
2.91%
AVUSX
AVES