Сравнение AVUSX с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUSX или AVES.
Основные характеристики
AVUSX | AVES | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.76% | 3.09% |
Дох-ть за 1 год | 31.57% | 17.22% |
Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.33 |
Дневная вол-ть | 12.42% | 13.56% |
Макс. просадка | -36.23% | -27.40% |
Current Drawdown | 0.00% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между AVUSX и AVES составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVUSX и AVES
С начала года, AVUSX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий AVUSX и AVES
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUSX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity Fund | 2.55 | ||||
Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.33 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUSX и AVES
Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AVES в 3.84%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity Fund | 1.08% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.84% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUSX и AVES
Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVUSX и AVES
Волатильность
Сравнение волатильности AVUSX и AVES
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 2.73%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.