PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий AVUSX и AVDVX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDVX в 0.36%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.78

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.36

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.53

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

14.52

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.78

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между AVUSX и AVDVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и AVDVX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и AVDVX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, что меньше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-43.06%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-27.37%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-9.22%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.82%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.14%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и AVDVX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.64%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.03%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.18%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.61%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

19.47%

+1.65%