PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUSX с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUSX с AVDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX).

AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUSX и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUSX и AVDEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		0.05%16.44%20.02%21.44%-14.42%27.48%18.65%4.06%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVUSX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AVDEX с доходностью 2.91%.

AVUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.00%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с AVUSX:
AVUSX с VTIAVUSX с VOOAVUSX с VTSAXAVUSX с AVUSAVUSX с avusAVUSX с SCHGAVUSX с DFUSX
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV

Сравнение комиссий AVUSX и AVDEX

AVUSX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDEX
Avantis International Equity Fund
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund

Доходность на риск

AVUSX vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUSX
Ранг доходности на риск AVUSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUSX c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSXAVDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.93

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.52

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.60

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

10.37

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUSX vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUSX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AVDEX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUSX и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSXAVDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.93

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.09

Корреляция

Корреляция между AVUSX и AVDEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUSX и AVDEX

Дивидендная доходность AVUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AVDEX в 3.10%

TTM2025202420232022202120202019
AVUSX
Avantis U.S. Equity Fund		2.64%2.64%1.36%1.19%1.63%0.92%0.94%0.15%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%

Просадки

Сравнение просадок AVUSX и AVDEX

Максимальная просадка AVUSX за все время составила -36.23%, примерно равная максимальной просадке AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUSX и AVDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSXAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.23%

-36.28%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.58%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-28.73%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-8.24%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.46%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.90%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUSX и AVDEX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) составляет 5.14%, в то время как у Avantis International Equity Fund (AVDEX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что AVUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSXAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.40%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.88%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.36%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.83%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

18.66%

+2.46%