PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. AVUQ is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 28.18% for VTI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUQ показывает доходность 11.23%, а VTI немного ниже – 11.20%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и VTI

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%21.21%

Correlation

The correlation between AVUQ and VTI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.95

The correlation between AVUQ and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и VTI

Секторы
AVUQ
VTI

Технологии

46.3%
33.5%

Потребительский циклический сектор

15.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.3%

Промышленность

7.7%
9.8%

Финансовые услуги

5.8%
12.0%

Здравоохранение

5.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.7%

Энергетика

2.5%
3.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

AVUQ
46.3%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
VTI
10.3%

Промышленность

AVUQ
7.7%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
VTI
12.0%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
VTI
4.7%

Энергетика

AVUQ
2.5%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
VTI
2.3%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

AVUQ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.33

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.18

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.17

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

14.62

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.51

+1.04

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и VTI

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-55.45%

+43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.92%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-8.03%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.93%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и VTI

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.96%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.13%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.17%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.40%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

18.30%

+1.12%

Сравнение комиссий AVUQ и VTI

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и VTI

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUQ and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 28.18% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 28.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVUQ.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.35% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор