PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 17.65% for QUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и QUS

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%12.06%

Correlation

The correlation between AVUQ and QUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.75

The correlation between AVUQ and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и QUS

Секторы
AVUQ
QUS

Технологии

46.3%
26.3%

Потребительский циклический сектор

15.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.2%

Промышленность

7.7%
8.6%

Финансовые услуги

5.8%
14.6%

Здравоохранение

5.3%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.2%

Энергетика

2.5%
4.6%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Коммунальные услуги

0.8%
3.6%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

AVUQ
46.3%
QUS
26.3%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
QUS
10.2%

Промышленность

AVUQ
7.7%
QUS
8.6%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
QUS
14.6%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
QUS
13.4%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
QUS
9.2%

Энергетика

AVUQ
2.5%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
QUS
3.6%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

AVUQ vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.95

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.81

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.59

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

11.54

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.77

+0.78

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и QUS

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-33.78%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-6.85%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.50%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.70%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.53%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и QUS

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.78%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

6.66%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

9.09%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

14.33%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.42%

+3.00%

Сравнение комиссий AVUQ и QUS

И AVUQ, и QUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и QUS

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and QUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 17.65% for QUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ and QUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.35% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis Investors and State Street.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор