Сравнение AVUQ с QQQM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUQ показывает доходность -4.67%, а QQQM немного ниже – -4.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVUQ, и QQQM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUQ и QQQM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QQQM в 0.53%

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QQQM.

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.89% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.