PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.23% vs 35.04% for QGRW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

AVUQ

1 день
0.22%
1 месяц
4.23%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.99%
1 год
30.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и QGRW

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.47%22.52%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%29.91%

Correlation

The correlation between AVUQ and QGRW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between AVUQ and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и QGRW

Секторы
AVUQ
QGRW

Технологии

46.3%
52.1%

Потребительский циклический сектор

15.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
17.8%

Промышленность

7.7%
8.0%

Финансовые услуги

5.8%
4.1%

Здравоохранение

5.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.5%

Энергетика

2.5%
0.6%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.8%
0.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVUQ
46.3%
QGRW
52.1%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
QGRW
12.4%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
QGRW
17.8%

Промышленность

AVUQ
7.7%
QGRW
8.0%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
QGRW
4.1%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
QGRW
4.3%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
QGRW
0.5%

Энергетика

AVUQ
2.5%
QGRW
0.6%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
QGRW

-

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
QGRW
0.4%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

AVUQ vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.71

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.28

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.92

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и QGRW

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-24.40%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-15.44%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.33%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.26%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.94%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и QGRW

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 3.56%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.69%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.67%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.39%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

21.07%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

21.07%

-1.69%

Сравнение комиссий AVUQ и QGRW

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и QGRW

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.34%0.32%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUQ and QGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to AVUQ (3.56%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs QGRW's -24.40%.

On 1-year performance, QGRW leads with 35.04% vs 30.23% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 35.04% return vs 30.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

AVUQ has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.07% for QGRW.

They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор