Сравнение AVUQ с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
AVUQ и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -4.67% | 22.52% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 29.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
AVUQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и QGRW
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
AVUQ vs. QGRW — Ранг доходности на риск
AVUQ
QGRW
Сравнение AVUQ c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.66 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и QGRW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и QGRW
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.40% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и QGRW
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -24.40% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -15.44% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -10.67% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.33% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.12% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и QGRW
Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 6.89%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.91% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 13.96% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 24.20% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.23% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.23% | -1.10% |