Сравнение AVUQ с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
AVUQ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -4.67% | 22.52% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
AVUQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и QCLR
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
AVUQ vs. QCLR — Ранг доходности на риск
AVUQ
QCLR
Сравнение AVUQ c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.14 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.57 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и QCLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и QCLR
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.40% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и QCLR
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -21.77% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.22% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -8.10% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.32% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.56% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и QCLR
Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.93% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.56% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 12.08% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 12.61% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 12.61% | +7.52% |