PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 28.04% for MFUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и MFUS

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%13.97%

Correlation

The correlation between AVUQ and MFUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between AVUQ and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и MFUS

Секторы
AVUQ
MFUS

Технологии

46.3%
21.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.3%

Промышленность

7.7%
12.6%

Финансовые услуги

5.8%
12.6%

Здравоохранение

5.3%
13.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
10.3%

Энергетика

2.5%
7.0%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

AVUQ
46.3%
MFUS
21.8%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
MFUS
10.6%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
MFUS
5.3%

Промышленность

AVUQ
7.7%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
MFUS
10.3%

Энергетика

AVUQ
2.5%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
MFUS
1.7%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

AVUQ vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.63

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.77

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.41

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

18.13

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.79

+0.76

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и MFUS

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-35.21%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-6.39%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-4.00%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.55%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и MFUS

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.19%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

8.22%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

10.72%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

15.03%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.35%

+2.07%

Сравнение комиссий AVUQ и MFUS

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и MFUS

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and MFUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs MFUS's -35.21%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 28.04% for MFUS. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.35% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis Investors and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор