PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с ILCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 24.50% vs 22.02% for ILCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.21%.

AVUQ

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.08%
1 год
24.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и ILCG

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		7.35%21.84%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.21%24.71%

Correlation

The correlation between AVUQ and ILCG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between AVUQ and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и ILCG

Секторы
AVUQ
ILCG

Технологии

48.7%
53.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
13.5%

Промышленность

7.6%
7.7%

Финансовые услуги

5.4%
5.5%

Здравоохранение

5.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Энергетика

2.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

AVUQ
48.7%
ILCG
53.1%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
ILCG
10.1%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
ILCG
13.5%

Промышленность

AVUQ
7.6%
ILCG
7.7%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
ILCG
5.5%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
ILCG
5.2%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
ILCG
1.4%

Энергетика

AVUQ
2.2%
ILCG
0.4%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
ILCG
1.0%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
ILCG
0.7%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
ILCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с QUALAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

AVUQ vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.25

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.72

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.41

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

4.86

+3.27

AVUQ vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и ILCG

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-52.98%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-15.65%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-5.58%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-8.21%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.54%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и ILCG

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 5.97%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.83%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

14.51%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

17.70%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

22.22%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.63%

-1.96%

Сравнение комиссий AVUQ и ILCG

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и ILCG

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUQ and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (7.83%) compared to AVUQ (5.97%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 24.50% vs 22.02% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 24.50% return vs 22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVUQ.

AVUQ has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.42% for ILCG.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.04% for ILCG.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор