PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 43.63% for HLAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и HLAL

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%24.98%

Correlation

The correlation between AVUQ and HLAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between AVUQ and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и HLAL

Секторы
AVUQ
HLAL

Технологии

46.3%
50.4%

Потребительский циклический сектор

15.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
16.7%

Промышленность

7.7%
4.6%

Финансовые услуги

5.8%
0.0%

Здравоохранение

5.3%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.9%

Энергетика

2.5%
4.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.5%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

AVUQ
46.3%
HLAL
50.4%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
HLAL
16.7%

Промышленность

AVUQ
7.7%
HLAL
4.6%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
HLAL
2.9%

Энергетика

AVUQ
2.5%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
HLAL
1.0%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

AVUQ vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.33

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.62

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.30

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

19.85

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.33

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.89

+0.66

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и HLAL

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-33.57%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.20%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.07%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.00%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и HLAL

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.61% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.95%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

13.17%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.60%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.21%

-0.79%

Сравнение комиссий AVUQ и HLAL

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и HLAL

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and HLAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to AVUQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs 30.44% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.35% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis Investors and Wahed. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор