PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUQ с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и GQG US Equity ETF (GQGU).

AVUQ и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUQ и GQGU

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		-4.67%10.07%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

AVUQ

1 день
1.02%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-3.59%
1 год
17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с VUGAVUQ с QUALAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с QGRO
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий AVUQ и GQGU

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF

Доходность на риск

AVUQ vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.02

-0.19

Корреляция

Корреляция между AVUQ и GQGU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и GQGU

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.40%0.32%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и GQGU

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUQGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-6.65%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-3.24%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.21%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUQGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

9.66%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

9.66%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

9.66%

+10.47%