Сравнение AVUQ с GARP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUQ показывает доходность -4.67%, а GARP немного ниже – -4.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVUQ, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVUQ и GARP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности GARP в 0.31%

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и GARP.

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 6.89%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.