PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 43.57% for GARP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и GARP

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%29.90%

Correlation

The correlation between AVUQ and GARP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.93

The correlation between AVUQ and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и GARP

Секторы
AVUQ
GARP

Технологии

46.3%
56.7%

Потребительский циклический сектор

15.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
12.0%

Промышленность

7.7%
6.9%

Финансовые услуги

5.8%
7.5%

Здравоохранение

5.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Энергетика

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
0.9%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Технологии

AVUQ
46.3%
GARP
56.7%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
GARP
6.1%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
GARP
12.0%

Промышленность

AVUQ
7.7%
GARP
6.9%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
GARP
7.5%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
GARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
GARP

-

Энергетика

AVUQ
2.5%
GARP
2.7%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
GARP
0.9%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
GARP
1.4%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

AVUQ vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.45

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.18

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.20

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

12.85

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.90

+0.65

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и GARP

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-31.34%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.69%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.73%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-7.36%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.40%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и GARP

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.03%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.89%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.89%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

21.97%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

23.89%

-4.47%

Сравнение комиссий AVUQ и GARP

И AVUQ, и GARP имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и GARP

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVUQ and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to AVUQ (3.61%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 43.57% vs 30.44% for AVUQ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 43.57% return vs 30.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ and GARP have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVUQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.25% for GARP.

They also come from different issuers: Avantis Investors and iShares.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор