Сравнение AVUQ с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
AVUQ и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -4.67% | 22.52% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
AVUQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и FTCS
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
AVUQ vs. FTCS — Ранг доходности на риск
AVUQ
FTCS
Сравнение AVUQ c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.34 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.59 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.49 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 1.87 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.34 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и FTCS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и FTCS
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.40% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и FTCS
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -53.64% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.38% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.46% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -6.93% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.46% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и FTCS
Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 3.18% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 7.05% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 13.55% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 13.14% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.54% | +4.59% |