Сравнение AVUQ с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
AVUQ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -4.67% | 22.52% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 43.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
AVUQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и FPX
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
AVUQ vs. FPX — Ранг доходности на риск
AVUQ
FPX
Сравнение AVUQ c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.05 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.19 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 10.78 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и FPX
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.40% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и FPX
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -56.29% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.19% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.75% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -11.43% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.20% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и FPX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 6.89%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.11% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 18.68% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 29.37% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 26.54% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 24.17% | -4.04% |