Сравнение AVUQ с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Grizzle Growth ETF (DARP).
AVUQ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -4.67% | 22.52% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 52.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
AVUQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и DARP
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
AVUQ vs. DARP — Ранг доходности на риск
AVUQ
DARP
Сравнение AVUQ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.19 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.74 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.15 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 17.03 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.19 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и DARP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и DARP
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.40% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и DARP
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -30.27% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -15.92% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -8.02% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.84% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.88% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и DARP
Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 6.89%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.11% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 19.29% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 29.51% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 26.41% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 26.41% | -6.28% |