PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs -5.97% for CCOR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AVUQ charges 0.15%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и CCOR

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%0.26%

Correlation

The correlation between AVUQ and CCOR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов AVUQ и CCOR

Секторы
AVUQ
CCOR

Технологии

46.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
8.7%

Промышленность

7.7%
9.2%

Финансовые услуги

5.8%
17.7%

Здравоохранение

5.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.8%

Энергетика

2.5%
7.2%

Сырьевые материалы

1.1%
5.1%

Коммунальные услуги

0.8%
6.3%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Технологии

AVUQ
46.3%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
CCOR
8.7%

Промышленность

AVUQ
7.7%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
CCOR
6.8%

Энергетика

AVUQ
2.5%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
CCOR
5.1%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
CCOR
6.3%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

AVUQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.87

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.15

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.69

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

-1.59

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.87

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.11

+1.43

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и CCOR

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-22.99%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.75%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-20.03%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-7.29%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.77%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и CCOR

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

1.78%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

4.96%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

6.93%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

11.10%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

10.75%

+8.67%

Сравнение комиссий AVUQ и CCOR

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и CCOR

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and CCOR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs -5.97% for CCOR. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.35% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis Investors and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 1.09% for CCOR.

AVUQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор