PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUQ с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Inspire 100 ETF (BIBL).

AVUQ и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUQ и BIBL

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		-4.67%22.52%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.24%

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

AVUQ

1 день
1.02%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-3.59%
1 год
17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с VUGAVUQ с QUALAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с QGRO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий AVUQ и BIBL

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

BIBL
Inspire 100 ETF
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF

Доходность на риск

AVUQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.25

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.78

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.84

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

8.69

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.54

+0.29

Корреляция

Корреляция между AVUQ и BIBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и BIBL

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.40%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и BIBL

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUQBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-36.12%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.93%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-4.96%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.17%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и BIBL

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.89% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUQBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.82%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.28%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

20.39%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

19.44%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.15%

-1.02%