PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 24.50% vs 40.13% for BIBL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

AVUQ

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.08%
1 год
24.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и BIBL

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		7.35%21.84%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%16.69%

Correlation

The correlation between AVUQ and BIBL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between AVUQ and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и BIBL

Секторы
AVUQ
BIBL

Технологии

48.7%
31.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Промышленность

7.6%
27.2%

Финансовые услуги

5.4%
8.5%

Здравоохранение

5.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.4%

Энергетика

2.2%
6.0%

Сырьевые материалы

1.2%
4.3%

Коммунальные услуги

0.7%
3.3%

Недвижимость

0.1%
13.7%

Технологии

AVUQ
48.7%
BIBL
31.9%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
BIBL

-

Промышленность

AVUQ
7.6%
BIBL
27.2%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
BIBL
8.5%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
BIBL
4.1%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
BIBL
0.4%

Энергетика

AVUQ
2.2%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
BIBL
3.3%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с QUALAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

AVUQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.45

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.25

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.51

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

19.18

-11.06

AVUQ vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и BIBL

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-36.12%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.94%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-2.18%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-7.00%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.10%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и BIBL

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 5.97%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.91%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.67%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

16.47%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

19.76%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.11%

-1.44%

Сравнение комиссий AVUQ и BIBL

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и BIBL

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and BIBL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to AVUQ (5.97%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.13% vs 24.50% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.13% return vs 24.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.46% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and Inspire. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор