PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. AVUQ is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 24.50% vs 22.78% for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUQ показывает доходность 7.35%, а BBUS немного выше – 7.57%.

AVUQ

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.08%
1 год
24.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и BBUS

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		7.35%21.84%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%20.97%

Correlation

The correlation between AVUQ and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between AVUQ and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и BBUS

Секторы
AVUQ
BBUS

Технологии

48.7%
38.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.0%

Промышленность

7.6%
7.4%

Финансовые услуги

5.4%
11.2%

Здравоохранение

5.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.4%

Энергетика

2.2%
3.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

AVUQ
48.7%
BBUS
38.1%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
BBUS
10.0%

Промышленность

AVUQ
7.6%
BBUS
7.4%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
BBUS
4.4%

Энергетика

AVUQ
2.2%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
BBUS
2.6%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с QUALAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

AVUQ vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.82

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.48

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.49

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

10.97

-2.85

AVUQ vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и BBUS

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-35.35%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-9.21%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.47%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-5.43%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.08%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и BBUS

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.00%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.95%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.59%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

17.14%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.59%

+0.08%

Сравнение комиссий AVUQ и BBUS

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и BBUS

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVUQ and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUQ has higher volatility (5.97%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 24.50% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 24.50% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for AVUQ.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.46% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор