PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while VXUS is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и VXUS

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		7.59%

Correlation

The correlation between AVTM and VXUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.88

Сравнение распределения секторов AVTM и VXUS

Секторы
AVTM
VXUS

Технологии

31.0%
18.1%

Финансовые услуги

16.6%
22.3%

Промышленность

11.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.4%

Здравоохранение

6.4%
7.1%

Энергетика

4.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Сырьевые материалы

2.7%
7.6%

Коммунальные услуги

1.8%
3.2%

Недвижимость

0.2%
2.6%

Технологии

AVTM
31.0%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
VXUS
22.3%

Промышленность

AVTM
11.9%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
VXUS
7.1%

Энергетика

AVTM
4.2%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
VXUS
3.2%

Недвижимость

AVTM
0.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AVTM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.39

+1.50

Просадки

Сравнение просадок AVTM и VXUS

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-35.97%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.99%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-8.22%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и VXUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

15.21%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.05%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.16%

-1.28%

Сравнение комиссий AVTM и VXUS

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и VXUS

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and VXUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор