PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVTM с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while SPGM is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и SPGM

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		8.86%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		8.55%

Correlation

The correlation between AVTM and SPGM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.95

Сравнение распределения секторов AVTM и SPGM

Секторы
AVTM
SPGM

Технологии

33.8%
30.7%

Финансовые услуги

15.7%
15.7%

Промышленность

11.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
8.2%

Здравоохранение

6.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.5%

Энергетика

3.7%
4.0%

Сырьевые материалы

2.6%
3.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

AVTM
33.8%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
SPGM
15.7%

Промышленность

AVTM
11.6%
SPGM
12.5%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
SPGM
9.0%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
SPGM
8.2%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
SPGM
4.5%

Энергетика

AVTM
3.7%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
SPGM
3.8%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
SPGM
2.0%

Недвижимость

AVTM
0.2%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с VTIAVTM с AVGVAVTM с VEGAAVTM с LENSAVTM с AVUS
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

AVTM vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.51

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.40

—

AVTM vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и SPGM

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-33.97%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.68%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-4.78%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и SPGM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

13.79%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.17%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.42%

-1.66%

Сравнение комиссий AVTM и SPGM

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и SPGM

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVTM and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.28% for AVTM.

They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.09% for SPGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор