Сравнение AVTM с PDBC
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.16K | $337.40K | $214.46K | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам AVTM и PDBC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 11.85% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 16.94% |
Correlation
The correlation between AVTM and PDBC is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. PDBC — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDBC
Сравнение AVTM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и PDBC
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -49.52% | +40.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.21% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -23.02% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и PDBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 19.73% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 19.28% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 17.85% | -2.04% |
Сравнение комиссий AVTM и PDBC
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и PDBC
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and PDBC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.27% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор