Сравнение AVTM с GVAL
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам AVTM и GVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.40% |
Correlation
The correlation between AVTM and GVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение распределения секторов AVTM и GVAL
Секторы
AVTM
GVAL
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
GVAL
Финансовые услуги
AVTM
GVAL
Промышленность
AVTM
GVAL
Потребительский циклический сектор
AVTM
GVAL
Коммуникационные услуги
AVTM
GVAL
Здравоохранение
AVTM
GVAL
-
Энергетика
AVTM
GVAL
Потребительский защитный сектор
AVTM
GVAL
Сырьевые материалы
AVTM
GVAL
Коммунальные услуги
AVTM
GVAL
Недвижимость
AVTM
GVAL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. GVAL — Ранг доходности на риск
AVTM
GVAL
Сравнение AVTM c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.35 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и GVAL
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -46.82% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.24% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -13.88% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 14.52% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 18.46% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 19.21% | -3.33% |
Сравнение комиссий AVTM и GVAL
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и GVAL
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GVAL в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.83% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and GVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.08% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and Cambria. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор