Сравнение AVTM с GSG
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. AVTM is actively managed, while GSG is passively managed. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.16K | $337.40K | $214.46K | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам AVTM и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 11.85% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 19.94% |
Correlation
The correlation between AVTM and GSG is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. GSG — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение AVTM c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и GSG
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -89.62% | +80.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.99% | +59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -63.67% | +61.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 24.44% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.90% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.08% | -6.27% |
Сравнение комиссий AVTM и GSG
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и GSG
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.27% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and GSG have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
AVTM has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for GSG.
AVTM is categorized as Global Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор