Сравнение AVTM с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
AVTM и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVTM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 30 янв. 2026 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AVTM и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVTM и BDVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | -5.74% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -2.80% |
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVTM и BDVL
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
Сравнение AVTM c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.71 | 0.27 | -1.97 |
Корреляция
Корреляция между AVTM и BDVL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и BDVL
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BDVL в 2.81%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.09% | 0.00% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и BDVL
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVTM | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -7.71% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.45% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.17% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVTM | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.29% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 9.29% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 9.29% | +9.17% |