PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и BDVL

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.42%

Correlation

The correlation between AVTM and BDVL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.82

Сравнение распределения секторов AVTM и BDVL

Секторы
AVTM
BDVL

Технологии

31.0%
23.0%

Финансовые услуги

16.6%
13.9%

Промышленность

11.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
10.7%

Здравоохранение

6.4%
11.1%

Энергетика

4.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.3%

Сырьевые материалы

2.7%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
4.8%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Технологии

AVTM
31.0%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
BDVL
13.9%

Промышленность

AVTM
11.9%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
BDVL
8.5%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
BDVL
11.1%

Энергетика

AVTM
4.2%
BDVL
2.8%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
BDVL
4.8%

Недвижимость

AVTM
0.2%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

Сравнение AVTM c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.01

+0.87

Просадки

Сравнение просадок AVTM и BDVL

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-7.71%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.95%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.19%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMBDVLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

9.49%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

9.49%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

9.49%

+6.39%

Сравнение комиссий AVTM и BDVL

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и BDVL

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM2025
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and BDVL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор