Сравнение AVTM с AVSC
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и AVSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 8.86% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 17.88% |
Correlation
The correlation between AVTM and AVSC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. AVSC — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVSC
Сравнение AVTM c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и AVSC
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -28.40% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.26% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и AVSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 17.71% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 22.17% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 22.17% | -6.41% |
Сравнение комиссий AVTM и AVSC
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и AVSC
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and AVSC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.28% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.25% for AVSC.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор