PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVMV

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		5.96%

Correlation

The correlation between AVTM and AVMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.74

Сравнение распределения секторов AVTM и AVMV

Секторы
AVTM
AVMV

Технологии

31.0%
7.3%

Финансовые услуги

16.6%
23.6%

Промышленность

11.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
18.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
1.7%

Здравоохранение

6.4%
6.4%

Энергетика

4.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.3%

Сырьевые материалы

2.7%
3.8%

Коммунальные услуги

1.8%
0.5%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Технологии

AVTM
31.0%
AVMV
7.3%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
AVMV
23.6%

Промышленность

AVTM
11.9%
AVMV
14.7%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
AVMV
18.0%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
AVMV
1.7%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
AVMV
6.4%

Энергетика

AVTM
4.2%
AVMV
14.7%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
AVMV
8.3%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AVMV
3.8%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
AVMV
0.5%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVMV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

AVTM vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.28

+0.61

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVMV

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-24.24%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.15%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.89%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

13.89%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.97%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

17.97%

-2.09%

Сравнение комиссий AVTM и AVMV

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVMV

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.08% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.20% for AVMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор