Сравнение AVTM с AVES
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и AVES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 5.57% |
Correlation
The correlation between AVTM and AVES is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. AVES — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVES
Сравнение AVTM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и AVES
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -27.40% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -5.18% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -7.67% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и AVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 19.01% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.36% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.36% | -0.86% |
Сравнение комиссий AVTM и AVES
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и AVES
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVES в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.62% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and AVES have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.28% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.36% for AVES.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор