PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVDS

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.18%

Correlation

The correlation between AVTM and AVDS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов AVTM и AVDS

Секторы
AVTM
AVDS

Технологии

31.0%
9.7%

Финансовые услуги

16.6%
12.1%

Промышленность

11.9%
22.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.9%

Здравоохранение

6.4%
4.5%

Энергетика

4.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.1%

Сырьевые материалы

2.7%
17.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.2%

Недвижимость

0.2%
3.2%

Технологии

AVTM
31.0%
AVDS
9.7%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
AVDS
12.1%

Промышленность

AVTM
11.9%
AVDS
22.6%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
AVDS
12.8%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
AVDS
2.9%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
AVDS
4.5%

Энергетика

AVTM
4.2%
AVDS
6.1%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
AVDS
5.1%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AVDS
17.0%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
AVDS
3.2%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

AVTM vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.26

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVDS

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-13.51%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.73%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.84%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.87%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.36%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.36%

+0.52%

Сравнение комиссий AVTM и AVDS

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVDS

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVDS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.08% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.30% for AVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор