PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVDE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-1.47%
1 месяц
0.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.88%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.96%
1 год
26.87%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVDE

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		7.33%
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.69%

Correlation

The correlation between AVTM and AVDE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов AVTM и AVDE

Секторы
AVTM
AVDE

Технологии

33.8%
8.0%

Финансовые услуги

15.7%
23.9%

Промышленность

11.6%
20.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.1%

Здравоохранение

6.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.3%

Энергетика

3.7%
7.4%

Сырьевые материалы

2.6%
11.4%

Коммунальные услуги

1.6%
4.0%

Недвижимость

0.2%
1.5%

Технологии

AVTM
33.8%
AVDE
8.0%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
AVDE
23.9%

Промышленность

AVTM
11.6%
AVDE
20.2%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
AVDE
9.4%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
AVDE
4.1%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
AVDE
5.7%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
AVDE
4.3%

Энергетика

AVTM
3.7%
AVDE
7.4%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
AVDE
11.4%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
AVDE
4.0%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVTM vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.18

—

AVTM vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVDE

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-36.99%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.37%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-6.13%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.13%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.39%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.92%

-2.42%

Сравнение комиссий AVTM и AVDE

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVDE

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVDE в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.89%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVDE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.28% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.23% for AVDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор