PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AGOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
-1.34%
1 месяц
8.25%
С начала года
21.15%
6 месяцев
18.69%
1 год
25.61%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AGOX

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		16.36%

Correlation

The correlation between AVTM and AGOX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.61

Сравнение распределения секторов AVTM и AGOX

Секторы
AVTM
AGOX

Технологии

31.0%
50.1%

Финансовые услуги

16.6%
4.8%

Промышленность

11.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.6%

Здравоохранение

6.4%
9.2%

Энергетика

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.7%
3.2%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

0.2%
0.7%

Технологии

AVTM
31.0%
AGOX
50.1%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
AGOX
4.8%

Промышленность

AVTM
11.9%
AGOX
9.6%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
AGOX
6.2%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
AGOX
9.6%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
AGOX
9.2%

Энергетика

AVTM
4.2%
AGOX
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
AGOX
2.8%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AGOX
3.2%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
AGOX
2.1%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AGOX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

AVTM vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.50

+1.38

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AGOX

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-26.93%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.34%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-8.18%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AGOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

18.37%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

19.67%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

19.67%

-3.79%

Сравнение комиссий AVTM и AGOX

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AGOX

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AGOX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.66%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AGOX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.08% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AGOX is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Avantis and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 1.33% for AGOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор