Сравнение AVTM с AGOX
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и AGOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 15.50% |
Correlation
The correlation between AVTM and AGOX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. AGOX — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGOX
Сравнение AVTM c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и AGOX
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -26.93% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.39% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -8.10% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 18.77% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 19.75% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 19.67% | -3.17% |
Сравнение комиссий AVTM и AGOX
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и AGOX
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AGOX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.69% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and AGOX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.28% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while AGOX is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Avantis and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор