PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVTM с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while ACWV is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и ACWV

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		8.86%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.93%

Correlation

The correlation between AVTM and ACWV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.51

Сравнение распределения секторов AVTM и ACWV

Секторы
AVTM
ACWV

Технологии

33.8%
25.8%

Финансовые услуги

15.7%
13.2%

Промышленность

11.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.9%

Здравоохранение

6.5%
13.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.8%

Энергетика

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.6%
1.5%

Коммунальные услуги

1.6%
7.3%

Недвижимость

0.2%
0.6%

Технологии

AVTM
33.8%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
ACWV
13.2%

Промышленность

AVTM
11.6%
ACWV
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
ACWV
5.1%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
ACWV
11.9%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
ACWV
13.0%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
ACWV
9.8%

Энергетика

AVTM
3.7%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
ACWV
7.3%

Недвижимость

AVTM
0.2%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с VTIAVTM с AVGVAVTM с VEGAAVTM с LENSAVTM с AVUS
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

AVTM vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.75

—

AVTM vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и ACWV

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-28.82%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.70%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.11%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и ACWV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

8.05%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

10.28%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

12.29%

+3.47%

Сравнение комиссий AVTM и ACWV

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и ACWV

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and ACWV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.28% for AVTM.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор