PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSF с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

AVSF и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSF и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSF и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.20%6.57%3.81%5.25%-5.52%-0.34%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

AVSF

1 день
0.09%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.62%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с BRASXAVSF с SDSIAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий AVSF и JPIE

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVSF vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.74

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.66

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.41

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.57

18.78

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.95

-0.28

Корреляция

Корреляция между AVSF и JPIE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и JPIE

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.01%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSF и JPIE

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSFJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-9.96%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.72%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.53%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.17%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и JPIE

Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.87% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSFJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.87%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.09%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.11%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

3.57%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

3.57%

-1.03%