Сравнение AVSF с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
AVSF и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSF и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSF и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.12% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.10% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.10%.
AVSF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и ISTB
AVSF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSF vs. ISTB — Ранг доходности на риск
AVSF
ISTB
Сравнение AVSF c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.32 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.56 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.62 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 14.54 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVSF и ISTB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и ISTB
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности ISTB в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и ISTB
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSF | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -9.34% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.26% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -9.34% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.81% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.23% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.31% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и ISTB
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSF | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.78% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.18% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.94% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.78% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 2.50% | +0.04% |