Сравнение AVSF с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
AVSF и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSF и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSF и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.20% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и BND
AVSF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSF vs. BND — Ранг доходности на риск
AVSF
BND
Сравнение AVSF c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.93 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.32 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.75 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 4.78 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.93 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVSF и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и BND
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и BND
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -18.58% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -2.44% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -17.91% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.54% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.07% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.90% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и BND
Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSF | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.63% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 2.52% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 4.30% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.00% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 5.52% | -2.98% |