Сравнение AVSF с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
AVSF и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSF и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSF и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.20% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 20.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и AVUV
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSF vs. AVUV — Ранг доходности на риск
AVSF
AVUV
Сравнение AVSF c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.22 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.78 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.88 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 7.40 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.22 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVSF и AVUV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и AVUV
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и AVUV
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -49.42% | +40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -15.43% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -28.79% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -3.97% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -8.14% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.91% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и AVUV
Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.87%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 5.41% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 13.10% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 23.46% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 22.95% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 28.59% | -26.05% |