PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVSF returned 1.83%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и AVUV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%20.35%

Correlation

The correlation between AVSF and AVUV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.12

The correlation between AVSF and AVUV shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVSF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.10

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.02

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.61

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

13.69

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AVSF и AVUV

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-49.42%

+40.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-7.95%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-28.79%

+27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-28.79%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.12%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-7.95%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.67%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и AVUV

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.56%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

4.08%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

11.34%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

17.54%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

22.74%

-20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

28.30%

-25.78%

Сравнение комиссий AVSF и AVUV

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и AVUV

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVSF and AVUV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 1.83% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVSF has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.29% for AVUV.

AVSF is categorized as Short-Term Bond, while AVUV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.25% for AVUV.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор