PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с PEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).

AVSE и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSE и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и PEMX

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%10.96%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%15.13%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC

Сравнение комиссий AVSE и PEMX

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVSE vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEPEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.52

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.23

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.61

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

14.76

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа PEMX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.60

-1.00

Корреляция

Корреляция между AVSE и PEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и PEMX

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PEMX в 6.34%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и PEMX

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и PEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-14.91%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.45%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-9.73%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.89%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и PEMX

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.97%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

10.37%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

15.91%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

20.51%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.17%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.17%

+0.31%