PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с MEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVSE is passively managed, while MEMX is actively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 26.95%/yr for MEMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 33.07%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.97%
1 месяц
10.92%
С начала года
33.07%
6 месяцев
42.31%
1 год
70.49%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и MEMX

2026 (YTD)202520242023
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%8.45%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		33.07%35.88%5.50%10.52%

Correlation

The correlation between AVSE and MEMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.86

The correlation between AVSE and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и MEMX

Секторы
AVSE
MEMX

Технологии

34.8%
39.5%

Финансовые услуги

24.2%
25.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.8%

Промышленность

8.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.4%

Здравоохранение

3.9%
4.5%

Сырьевые материалы

3.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.6%
1.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

0.1%
2.8%

Технологии

AVSE
34.8%
MEMX
39.5%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
MEMX
25.1%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
MEMX
7.8%

Промышленность

AVSE
8.2%
MEMX
9.6%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
MEMX
3.4%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
MEMX
4.5%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
MEMX
2.6%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
MEMX
2.1%

Недвижимость

AVSE
2.6%
MEMX
1.5%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
MEMX
1.1%

Энергетика

AVSE
0.1%
MEMX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с NTSEMEMX с IMOMMEMX с DODEX

Доходность на риск

AVSE vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.29

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.11

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.82

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

19.20

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.29

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.45

-0.59

Просадки

Сравнение просадок AVSE и MEMX

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-19.27%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.70%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-19.27%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.97%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.49%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.68%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и MEMX

Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.65%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

9.43%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

19.04%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

21.53%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

17.09%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.09%

+0.94%

Сравнение комиссий AVSE и MEMX

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и MEMX

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности MEMX в 3.67%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.67%4.88%0.99%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVSE and MEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEMX has higher volatility (9.43%) compared to AVSE (8.65%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs MEMX's -19.27%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.95% vs 25.55% for AVSE. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.95% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.18% for AVSE.

They also come from different issuers: Avantis and Matthews. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.79% for MEMX.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор