PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%-8.73%

Correlation

The correlation between AVSE and AVIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between AVSE and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и AVIV

Секторы
AVSE
AVIV

Технологии

34.8%
3.5%

Финансовые услуги

24.2%
27.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.2%

Промышленность

8.2%
17.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.6%

Здравоохранение

3.9%
4.8%

Сырьевые материалы

3.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Недвижимость

2.6%
1.0%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

0.1%
14.2%

Технологии

AVSE
34.8%
AVIV
3.5%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
AVIV
27.5%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
AVIV
10.2%

Промышленность

AVSE
8.2%
AVIV
17.3%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
AVIV
4.6%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
AVIV
4.8%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
AVIV
12.4%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
AVIV
3.4%

Недвижимость

AVSE
2.6%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
AVIV
1.1%

Энергетика

AVSE
0.1%
AVIV
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVSE vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.31

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.16

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.01

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

11.87

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVIV

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-27.69%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-10.78%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-14.13%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.39%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-5.12%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.73%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVIV

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.33%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

11.74%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

14.09%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.88%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.88%

+1.15%

Сравнение комиссий AVSE и AVIV

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVIV

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and AVIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to AVIV (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.55% vs 22.17% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.55% return vs 22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.18% for AVSE.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while AVIV tracks MSCI World ex-U.S. Value Index. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.25% for AVIV.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор