Сравнение AVSE с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
AVSE и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSE и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.54% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -13.85% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 5.19% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 5.19%.
AVSE
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и AVIV
AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.
Доходность на риск
AVSE vs. AVIV — Ранг доходности на риск
AVSE
AVIV
Сравнение AVSE c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSE | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.16 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.86 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.07 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 12.89 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.16 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVSE и AVIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и AVIV
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AVIV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.70% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.99% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и AVIV
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -27.69% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -11.57% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -6.97% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -5.22% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.75% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и AVIV
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSE | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 7.48% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 10.82% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.02% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.90% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.90% | +0.58% |