PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

AVSE и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%16.01%11.27%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%19.04%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий AVSE и AVGE

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVSE vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.54

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.16

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.13

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

10.15

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.30

-0.70

Корреляция

Корреляция между AVSE и AVGE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVGE

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности AVGE в 1.80%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVGE

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-17.13%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.63%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.36%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-2.49%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.65%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVGE

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.73%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

9.86%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

17.22%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.29%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

15.29%

+2.19%