PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AVSD is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 28.01%/yr for AVDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%-9.69%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-8.17%

Correlation

The correlation between AVSD and AVDV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between AVSD and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVDV

Секторы
AVSD
AVDV

Финансовые услуги

32.2%
13.7%

Промышленность

16.8%
21.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.4%

Технологии

9.7%
6.4%

Здравоохранение

7.9%
2.1%

Сырьевые материалы

5.9%
22.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Энергетика

0.4%
10.8%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
AVDV
13.7%

Промышленность

AVSD
16.8%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
AVDV
14.4%

Технологии

AVSD
9.7%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
AVDV
2.1%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
AVDV
1.7%

Недвижимость

AVSD
2.6%
AVDV
1.1%

Энергетика

AVSD
0.4%
AVDV
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

AVSD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.86

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.79

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.37

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

13.67

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.86

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.80

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVDV

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-43.01%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.19%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-14.17%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.35%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.77%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.24%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVDV

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.90% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.92%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.07%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.56%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.30%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

19.73%

-3.07%

Сравнение комиссий AVSD и AVDV

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVDV

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVSD and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.92%) compared to AVSD (4.90%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.01% vs 19.59% for AVSD. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.01% return vs 19.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.44% for AVSD.

AVSD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор