PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AMAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSC с AMAEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX).

AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. AMAEX управляется American Century. Фонд был запущен 4 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AMAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSC и AMAEX

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.21%9.42%7.75%19.68%-3.29%
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.40%-4.42%11.05%8.86%-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у AMAEX с доходностью 2.40%.

AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAEX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.04%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

American Century Small Cap Dividend Fund

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с FESMAMAEX с ONEQAMAEX с ARSMXAMAEX с NSDVXAMAEX с VSCAX

Сравнение комиссий AVSC и AMAEX

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMAEX в 1.13%.

AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVSC vs. AMAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AMAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAMAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.16

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.38

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.13

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

0.39

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AMAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AMAEX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AMAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAMAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.16

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVSC и AMAEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AMAEX

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AMAEX в 2.10%

TTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		2.10%2.57%1.37%1.99%2.56%

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AMAEX

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AMAEX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AMAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSCAMAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-23.97%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-15.37%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-8.72%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.72%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.20%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AMAEX

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSCAMAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.70%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.02%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

22.10%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

19.87%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

19.87%

+2.73%