PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с AMAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с AMAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and AMAEX (American Century Small Cap Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 11.30%/yr for AMAEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVSC charges 0.25%/yr vs 1.13%/yr for AMAEX.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и AMAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у AMAEX с доходностью 18.16%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAEX

1 день
0.85%
1 месяц
4.96%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.07%
1 год
23.90%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и AMAEX

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-3.29%
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		18.16%-4.42%11.05%8.86%-2.96%

Correlation

The correlation between AVSC and AMAEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.93

The correlation between AVSC and AMAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

American Century Small Cap Dividend Fund

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с AMAEX:
AMAEX с FESMAMAEX с AVUVAMAEX с VOOGAMAEX с ONEQAMAEX с SMVSXAMAEX с NSDVXAMAEX с ARSMX

Доходность на риск

AVSC vs. AMAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMAEX
Ранг доходности на риск AMAEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c AMAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCAMAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.55

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.24

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.41

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

6.21

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. AMAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AMAEX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и AMAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCAMAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.55

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AVSC и AMAEX

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки AMAEX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и AMAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCAMAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-23.97%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.70%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-23.97%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.45%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.15%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и AMAEX

Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с American Century Small Cap Dividend Fund (AMAEX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AVSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCAMAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.87%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.85%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

16.72%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.66%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

19.66%

+2.68%

Сравнение комиссий AVSC и AMAEX

AVSC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMAEX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и AMAEX

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AMAEX в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022
AMAEX
American Century Small Cap Dividend Fund		1.82%2.57%1.37%1.99%2.56%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%

Часто задаваемые вопросы

AVSC and AMAEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to AMAEX (3.87%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs AMAEX's -23.97%.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и AMAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор