Сравнение AVS с TSLL
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs -11.43% for TSLL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.31%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -24.58%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -11.43%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.31% | -26.80% | 139.65% |
Correlation
The correlation between AVS and TSLL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AVS
TSLL
Сравнение AVS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.21 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.42 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и TSLL
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -82.88% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -54.75% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -69.35% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -53.93% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 27.51% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 20.67%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 28.32% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 56.74% | -23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 87.53% | -40.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 106.85% | -52.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 106.85% | -52.80% |
Сравнение комиссий AVS и TSLL
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TSLL
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TSLL в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TSLL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.32%) compared to AVS (20.67%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with -11.43% vs -40.93% for AVS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -11.43% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 3.48% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор