PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.31%.


AVS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.24%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.57%
1 год
-40.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLL

1 день
-3.38%
1 месяц
-24.58%
С начала года
-39.31%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-11.43%
3 года*
-7.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и TSLL


2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
-16.68%-45.96%-27.15%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-39.31%-26.80%139.65%

Correlation

The correlation between AVS and TSLL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Доходность на риск

AVS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVS
Ранг доходности на риск AVS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.21

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.42

-0.99

AVS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVS и TSLL

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TSLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-82.88%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-54.75%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-69.35%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.51%

-53.93%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

27.51%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 20.67%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

28.32%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

56.74%

-23.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

87.53%

-40.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.05%

106.85%

-52.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.05%

106.85%

-52.80%

Сравнение комиссий AVS и TSLL

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и TSLL

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TSLL в 8.63%


ПозицияTTM2025202420232022
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares
3.48%4.22%1.63%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
8.63%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы


AVS and TSLL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.32%) compared to AVS (20.67%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TSLL's -82.88%.

On 1-year performance, TSLL leads with -11.43% vs -40.93% for AVS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 20.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -11.43% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

TSLL has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 3.48% for AVS.

AVS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор