Сравнение AVS с TSLL
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 12.53% for TSLL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AVS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVS показывает доходность -22.61%, а TSLL немного ниже – -22.80%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 12.96%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -22.80% | -26.80% | 144.69% |
Correlation
The correlation between AVS and TSLL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.37 |
The correlation between AVS and TSLL shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AVS
TSLL
Сравнение AVS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.23 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.48 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.14 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | -0.08 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и TSLL
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -82.88% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -54.75% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -61.02% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -53.83% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 26.36% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) составляет 17.18%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что AVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 24.35% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 54.52% | -21.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 92.41% | -47.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 106.83% | -53.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 106.83% | -53.11% |
Сравнение комиссий AVS и TSLL
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и TSLL
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TSLL в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.63% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and TSLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.35%) compared to AVS (17.18%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 12.53% vs -46.04% for AVS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AVS has been the lower-risk option at 17.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 12.53% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
TSLL has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 3.94% for AVS.
AVS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор