Сравнение AVS с SVIX
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. AVS is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 46.86% for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | 3.64% |
Correlation
The correlation between AVS and SVIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
AVS
SVIX
Сравнение AVS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.10 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.14 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SVIX
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -79.30% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -42.69% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -56.26% | -15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -31.89% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 14.95% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SVIX
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 16.64% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 43.30% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 55.32% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 66.23% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 66.23% | -12.18% |
Сравнение комиссий AVS и SVIX
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SVIX
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SVIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to SVIX (16.64%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 46.86% vs -40.93% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 46.86% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for SVIX.
AVS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор