Сравнение AVS с SVIX
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 56.79% for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
AVS
- 1 день
- 12.36%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -22.61%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -46.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -22.61% | -45.96% | -27.15% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | 4.92% |
Correlation
The correlation between AVS and SVIX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
AVS
SVIX
Сравнение AVS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.34 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.86 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.04 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 0.17 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок AVS и SVIX
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -79.30% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.22% | -42.69% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -54.72% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.93% | -31.62% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.58% | 14.76% | +17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SVIX
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.18% | 7.75% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 41.14% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 54.79% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.72% | 66.26% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 66.26% | -12.54% |
Сравнение комиссий AVS и SVIX
AVS берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SVIX
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.94% | 4.22% | 1.63% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SVIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (17.18%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -46.04% for AVS. On fees, AVS is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVS is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор