PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVS с SPUU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). AVS is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs 39.63% for SPUU. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности AVS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.21%.

AVS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.24%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.57%
1 год
-40.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.30%
С начала года
13.21%
6 месяцев
10.18%
1 год
39.63%
3 года*
34.28%
5 лет*
18.24%
10 лет*
24.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и SPUU

2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		-16.68%-45.96%-27.15%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.21%26.55%2.07%

Correlation

The correlation between AVS and SPUU is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.60

The correlation between AVS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с AVS:
AVS с TEKAVS с AVGXAVS с HDGEAVS с TECLAVS с SHRTAVS с USDAVS с MSTZ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

AVS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVS
Ранг доходности на риск AVS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.59

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.11

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.19

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.27

-10.68

AVS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVS и SPUU

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-59.35%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.29%

-18.19%

-33.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-6.72%

-65.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.51%

-9.48%

-40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.24%

4.29%

+24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и SPUU

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

9.63%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.02%

19.85%

+13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

25.15%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.05%

33.67%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.05%

35.80%

+18.25%

Сравнение комиссий AVS и SPUU

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и SPUU

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		3.48%4.22%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

AVS and SPUU have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVS has higher volatility (20.67%) compared to SPUU (9.63%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 39.63% vs -40.93% for AVS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 39.63% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

AVS has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.39% for SPUU.

AVS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор