PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVS с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). AVS is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, AVS returned -46.04% vs 54.50% for SPUU. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. AVS charges 0.98%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности AVS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVS показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.

AVS

1 день
12.36%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-22.61%
6 месяцев
-16.23%
1 год
-46.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVS и SPUU

2026 (YTD)20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		-22.61%-45.96%-27.15%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%2.43%

Correlation

The correlation between AVS and SPUU is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.60

The correlation between AVS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с AVS:
AVS с TEKAVS с MSTZAVS с AVGXAVS с SHRTAVS с TECLAVS с USDAVS с HDGE
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

AVS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVS
Ранг доходности на риск AVS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.29

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.91

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.01

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

13.28

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.29

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.96

0.64

-1.60

Просадки

Сравнение просадок AVS и SPUU

Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-59.35%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.22%

-18.19%

-37.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.73%

-0.58%

-73.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.93%

-9.50%

-39.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.58%

4.12%

+28.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVS и SPUU

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

5.60%

+11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

18.10%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.81%

23.88%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.72%

33.46%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.72%

35.76%

+17.96%

Сравнение комиссий AVS и SPUU

AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVS и SPUU

Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		3.94%4.22%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

AVS and SPUU have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVS has higher volatility (17.18%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 54.50% vs -46.04% for AVS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 54.50% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.33% for SPUU.

AVS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор