Сравнение AVS с SH
AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. AVS is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, AVS returned -40.93% vs -14.30% for SH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVS charges 0.98%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности AVS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVS показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -6.33%.
AVS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.57%
- 1 год
- -40.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -12.98%
Сравнение доходности по годам AVS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -16.68% | -45.96% | -27.15% |
SH ProShares Short S&P500 | -6.33% | -11.35% | -0.25% |
Correlation
The correlation between AVS and SH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between AVS and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVS vs. SH — Ранг доходности на риск
AVS
SH
Сравнение AVS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.64 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVS и SH
Максимальная просадка AVS за все время составила -76.77%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -94.66% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.29% | -16.39% | -34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -94.52% | +22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -67.79% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 8.75% | +20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVS и SH
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что AVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 4.87% | +15.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 9.83% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 12.45% | +34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.05% | 16.95% | +37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.05% | 18.02% | +36.03% |
Сравнение комиссий AVS и SH
AVS берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVS и SH
Дивидендная доходность AVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SH в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.48% | 4.22% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.43% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AVS and SH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (20.67%) compared to SH (4.87%). In terms of maximum drawdown, AVS dropped -76.77% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -14.30% vs -40.93% for AVS. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.30% return vs -40.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.48% for AVS.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for AVS and 0.89% for SH.
AVS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор